Analyste Quantitatif – Validation Cross Assets et XVA

Crédit Agricole CIB Canada recherche un spécialiste en validation des modèles de valorisation des produits Cross Assets et du calcul d’XVA au sein de l’équipe Market Risk Analytics (MRA). Rattaché au responsable MCR/MMRW/MRA, vous couvrirez l’ensemble de la validation des modèles utilisés pour valoriser les produits Cross Assets et le calcul des XVA, incluant plusieurs composants et classes de risques.

Vous assurerez la communication avec FO Quants, Traders et Risk Manager et participerez au