Scientifique principal modèles risque crédit

À Richmond Hill, la Banque Nationale recherche un scientifique principal des données maîtrisant la modélisation quantitative et l’analytique du risque de crédit.

Professionnel sénior, vous développerez les modèles de capital économique, d’ICAAP et de risque de concentration. Vous utiliserez Python, SQL, SAS et l’intelligence artificielle pour améliorer les analyses, les processus et les rapports de risques. Votre expertise soutiendra également IFRS 9 et les tests de résistance.

Responsabilités clés:

• Développer les processus de capital économique et d’ICAAP
• Améliorer les modèles de capital économique et de concentration
• Moderniser les rapports grâce aux outils d’intelligence artificielle
• Exécuter la mesure mensuelle et trimestrielle du risque
• Présenter les facteurs de variation à la haute direction

Exigences:

• Maîtrise en science des données ou domaine pertinent
• Trois à cinq ans d’expérience en gestion des risques
• Solides compétences en Python, SQL, SAS ou programmation analytique
• Expertise avancée en modélisation quantitative et statistique
• Anglais requis; français considéré comme un atout

Apportez votre expertise en modèles de risque, capital économique, intelligence artificielle et analyse quantitative à la Banque Nationale.