Scientifique principal modèles risque crédit

La modélisation quantitative et l’analytique du capital économique sont au cœur de ce poste hybride à la Banque Nationale. Travaillez à Richmond Hill avec un horaire flexible et adaptable.

Comme scientifique principal des données, vous développez des modèles et processus liés au risque de crédit, au capital économique et à l’ICAAP. Vous mobilisez Python, SQL, SAS et l’intelligence artificielle pour soutenir l’analyse, l’automatisation et la production de rapports. Votre expertise contribue aussi à l’IFRS 9 et aux tests de résistance.

Responsabilités clés :

• Développer les modèles de capital économique, d’ICAAP et de concentration
• Améliorer les processus de capital économique et de production de rapports
• Gérer les mesures mensuelles et trimestrielles du risque
• Analyser les variations du capital et présenter leurs facteurs
• Collaborer avec Finances, TI, Affaires et Validation des modèles

Exigences :

• Maîtrise pertinente en science des données, statistiques ou discipline connexe
• Trois à cinq ans d’expérience en gestion des risques
• Solides compétences en Python, SQL, SAS ou langages analytiques
• Expertise avancée en modélisation quantitative et statistique
• Anglais requis; français considéré comme un atout

Apportez votre expertise en modèles de risque, capital économique et intelligence artificielle à l’Analytique du risque de crédit.